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Dipartimento di Economia e Finanza - Luiss Guido Carli

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Alessandro Calvia

Alessandro Calvia
Ricercatori Art. 24 C.3 Lett. A L. 240/10

Curriculum

Nato a La Maddalena (SS) il 12 settembre 1988.
Laurea Triennale e Magistrale in Ingegneria Matematica, conseguita presso il Politecnico di Milano.
Dottorato di Ricerca (Ph.D.) in Matematica Pura e Applicata, conseguito presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
  • Ottobre 2019 – Oggi: Ricercatore a tempo determinato (lett. a), Dipartimento di Economia e Finanza, LUISS Guido Carli.  
  • Gennaio 2018 – Ottobre 2019: Assegnista di ricerca, Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi, Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Interessi di ricerca

  • Filtraggio stocastico e problemi di controllo ottimo con osservazione completa e parziale.
  • Equazioni di Hamilton-Jacobi-Bellman, Equazioni Differenziali Stocastiche Retrograde e applicazioni alla finanza
  • Processi stocastici a traiettorie discontinue, misure aleatorie e loro applicazioni.
  • Misure di rischio, g-expectations e robustezza.

Progetti di ricerca

  • Coordinatore del progetto INdAM-GNAMPA 2019 Problemi di controllo ottimo stocastico con osservazione parziale in dimensione infinita.
  • Partecipante a progetti INdAM-GNAMPA negli anni 2015-2018.
  • Partecipante al progetto MIUR-PRIN 2015 Deterministic and stochastic evolution equations.

Main publications (last 10 years)

  • CALVIA, ALESSANDRO (2020). Stochastic filtering and optimal control of pure jump Markov processes with noise-free partial observation. ESAIM-CONTROL OPTIMISATION AND CALCULUS OF VARIATIONS, p. 1-47. ISSN 1262-3377. https://doi.org/10.1051/cocv/2019020.
  • Calvia, Alessandro (2018). Optimal control of continuous-time markov chains with noise-free observation. SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, p. 2000-2035. ISSN 0363-0129. https://doi.org/10.1137/17M1139989.