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Fausto Gozzi

Fausto Gozzi
Ordinario

Note biografiche

Nato a Viadana (Mn) il 18/02/’65. Laurea in Matematica presso l'Università di Pisa.

Aree di ricerca: Dynamic Optimization and applications, Financial Mathematics, Game Theory, Mathematical Method for Economics, Mathematics of gamblings, Pension Funds, Portfolio Optimization

Curriculum

Professore Ordinario c/o Dipartimento Economia e Finanza.
Ricercatore Universitario c/o Dipartimento di Matematica, Facoltà di Economia, Università di Pisa.
Professore associato c/o Dipartimento di Matematica per le Decisioni Economiche Finanziarie e Assicurative, Facoltà di Economia, Università di Roma ``La Sapienza”.
Posizione attuale
Professore Ordinario (full professor) dal 01/10/2003 c/o Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali, Facoltà di Economia, Università Luiss – Roma. Precedenti posizioni
Ricercatore Universitario Confermato c/o Dipartimento di Matematica, Università di Pisa dal 20/05/1990 al 31/10/1998.
Professore Associato dal 01/11/1998 al 30/09/2003 c/o Dipartimento di Matematica per le Decisioni Economiche Finanziarie e Assicurative Facoltàdi Economia, Università di Roma “La Sapienza”.
Studi
Laurea in Matematica con lode, 19/11/1987, Università di Pisa. Tesi: “Controllo ottimale di equazioni di evoluzione tramite linearizzazione”, relatore: prof. G. Da Prato.
Licenza, Scuola Normale Superiore di Pisa.
Perfezionamento (PHD) con lode in Matematica, 22/12/1998, Scuola Normale Superiore, Pisa. Tesi: “Second Order Hamilton-Jacobi-Bellman Equations in Hilbert Spaces and Stochastic Control”, relatore: prof. G. Da Prato.
Principali argomenti di ricerca trattati
Controllo ottimale per sistemi deterministici e stocastici, di dimensione finita e infinita e applicazioni ad economia, finanza, assicurazioni, fluidodinamica. Equazioni alle derivate parziali (in particolare equazioni di Bellman per problemi di controllo ottimale).
Problemi di pricing ed hedging per titoli derivati in finanza, anche tramite la teoria dei semigruppi.
Gestione ottimale di portafogli.
Modelli dinamici in economia, in particolare modelli con capitali eterogenei.
Conferenze FG ha tenuto tre minicorsi su invito, una relazione plenaria ad un convegno su invito, circa 35 conferenze su invito a convegni, circa 30 comunicazioni a convegni in Italia e all’estero; circa 50 conferenze su invito a varie università italiane ed estere.
Ha organizzato minisimposi a 3 convegni, ha coordinato la gestione dei seminari nei Dipartimenti di appartenenza a Pisa, a Roma “La Sapienza” e alla Luiss.
E’ stato membro del comitato organizzatore e del comitato scientifico del Congresso IME tenutosi presso la Luiss dal 14 al 16 Giugno 2004.
E’ stato membro del comitato scientifico della School and Workshop ITN “Stochastic Control in Infinite Dimension” tenutisi presso l’Università di Milano Bicocca e il Politecnico di Milano a Luglio 2011.
Posizioni all’estero
Visiting student c/o Brown University, USA;
visiting professor c/o Université Paris XIII e Paris VII (FR), Georgia Institute of Technology, USA, University of New South Wales – Sydney (Australia), AMU Marseille (FR), York University (UK), EPFL Lausanne (Svizzera). G) Fondi di ricerca Coordinatore di tre progetti di ateneo dell’Università di Roma 1 (uno biennale, uno annuale) entrambi finanziati (totale 65.000 Euro ca).
Coordinatore locale di un progetto coordinato CNR (6.000 Euro ca).
Coordinatore nazionale di un progetto coordinato CNR (42.000 Euro ca).
Coordinatore locale di un progetto nazionale MIUR (71.000 Euro ca).
Coordinatore nazionale di un progetto nazionale MIUR (120.000 Euro ca). Tutti nel settore SECS-S/06.
Mondo del lavoro
Ha svolto il ruolo di supervisore, per la parte modellistica, di un progetto di collaborazione tra l’IAC-CNR a l’INA (Istituto Nazionale Assicurazioni) per l’ottimizzazione di un portafoglio gestito dall’INA.
A tale progetto hanno lavorato tre studenti di dottorato e personale dell’INA.
Ha partecipato ad un progetto di “Applicazione del controllo stocastico risk-sensitive ad un problema di gestione ottimale dell’emissione dei titoli di debito pubblico”, una collaborazione tra l’IAC-CNR e il ministero del Tesoro, attualmente in corso.
Ha collaborato con Lottomatica per lo studio di modelli riguardanti il gioco del lotto ed il comportamento dei giocatori.