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Fausto Gozzi

Fausto Gozzi
Ordinario

Note biografiche

Nato a Viadana (Mn) il 18/02/’65. Laurea in Matematica presso l'Università di Pisa.

Aree di ricerca: Dynamic Optimization and applications, Financial Mathematics, Game Theory, Mathematical Method for Economics, Mathematics of gamblings, Pension Funds, Portfolio Optimization

Curriculum

Professore Ordinario c/o Dipartimento Economia e Finanza.
Ricercatore Universitario c/o Dipartimento di Matematica, Facoltà di Economia, Università di Pisa.
Professore associato c/o Dipartimento di Matematica per le Decisioni Economiche Finanziarie e Assicurative, Facoltà di Economia, Università di Roma ``La Sapienza”.
Posizione attuale
Professore Ordinario (full professor) dal 01/10/2003 c/o Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali, Facoltà di Economia, Università LUISS – Roma. Precedenti posizioni
Ricercatore Universitario Confermato c/o Dipartimento di Matematica, Università di Pisa dal 20/05/1990 al 31/10/1998.
Professore Associato dal 01/11/1998 al 30/09/2003 c/o Dipartimento di Matematica per le Decisioni Economiche Finanziarie e Assicurative Facoltàdi Economia, Università di Roma “La Sapienza”.
Studi
Laurea in Matematica con lode, 19/11/1987, Università di Pisa. Tesi: “Controllo ottimale di equazioni di evoluzione tramite linearizzazione”, relatore: prof. G. Da Prato.
Licenza, Scuola Normale Superiore di Pisa.
Perfezionamento (PHD) con lode in Matematica, 22/12/1998, Scuola Normale Superiore, Pisa. Tesi: “Second Order Hamilton-Jacobi-Bellman Equations in Hilbert Spaces and Stochastic Control”, relatore: prof. G. Da Prato.
Principali argomenti di ricerca trattati
Controllo ottimale per sistemi deterministici e stocastici, di dimensione finita e infinita e applicazioni ad economia, finanza, assicurazioni, fluidodinamica. Equazioni alle derivate parziali (in particolare equazioni di Bellman per problemi di controllo ottimale).
Problemi di pricing ed hedging per titoli derivati in finanza, anche tramite la teoria dei semigruppi.
Gestione ottimale di portafogli.
Modelli dinamici in economia, in particolare modelli con capitali eterogenei.
Conferenze FG ha tenuto tre minicorsi su invito, una relazione plenaria ad un convegno su invito, circa 35 conferenze su invito a convegni, circa 30 comunicazioni a convegni in Italia e all’estero; circa 50 conferenze su invito a varie università italiane ed estere.
Ha organizzato minisimposi a 3 convegni, ha coordinato la gestione dei seminari nei Dipartimenti di appartenenza a Pisa, a Roma “La Sapienza” e alla Luiss.
E’ stato membro del comitato organizzatore e del comitato scientifico del Congresso IME tenutosi presso la LUISS dal 14 al 16 Giugno 2004.
E’ stato membro del comitato scientifico della School and Workshop ITN “Stochastic Control in Infinite Dimension” tenutisi presso l’Università di Milano Bicocca e il Politecnico di Milano a Luglio 2011.
Posizioni all’estero
Visiting student c/o Brown University, USA;
visiting professor c/o Université Paris XIII e Paris VII (FR), Georgia Institute of Technology, USA, University of New South Wales – Sydney (Australia), AMU Marseille (FR), York University (UK), EPFL Lausanne (Svizzera). G) Fondi di ricerca Coordinatore di tre progetti di ateneo dell’Università di Roma 1 (uno biennale, uno annuale) entrambi finanziati (totale 65.000 Euro ca).
Coordinatore locale di un progetto coordinato CNR (6.000 Euro ca).
Coordinatore nazionale di un progetto coordinato CNR (42.000 Euro ca).
Coordinatore locale di un progetto nazionale MIUR (71.000 Euro ca).
Coordinatore nazionale di un progetto nazionale MIUR (120.000 Euro ca). Tutti nel settore SECS-S/06.
Mondo del lavoro
Ha svolto il ruolo di supervisore, per la parte modellistica, di un progetto di collaborazione tra l’IAC-CNR a l’INA (Istituto Nazionale Assicurazioni) per l’ottimizzazione di un portafoglio gestito dall’INA.
A tale progetto hanno lavorato tre studenti di dottorato e personale dell’INA.
Ha partecipato ad un progetto di “Applicazione del controllo stocastico risk-sensitive ad un problema di gestione ottimale dell’emissione dei titoli di debito pubblico”, una collaborazione tra l’IAC-CNR e il ministero del Tesoro, attualmente in corso.
Ha collaborato con Lottomatica per lo studio di modelli riguardanti il gioco del lotto ed il comportamento dei giocatori.

Pubblicazioni principali (ultimi 10anni)

  • Federico, Salvatore; Gozzi, Fausto (2018). Verification theorems for stochastic optimal control problems in Hilbert spaces by means of a generalized Dynkin formula. THE ANNALS OF APPLIED PROBABILITY, p. 3558-3599. ISSN 1050-5164.
  • Cosso, Andrea; Federico, Salvatore; Gozzi, Fausto; Rosestolato, Mauro; Touzi, Nizar (2018). Path-dependent equations and viscosity solutions in infinite dimension. ANNALS OF PROBABILITY, p. 126-174. ISSN 0091-1798. http://dx.doi.org/10.1214/17-AOP1181.
  • Freni, Giuseppe; Gozzi, Fausto; Salvadori, Neri (2017). Existence of optimal strategies in linear multisector models with several consumption goods. DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE, p. 199-229. ISSN 1593-8883. http://dx.doi.org/10.1007/s10203-017-0193-9.
  • Acquistapace, P.; Gozzi, F. (2017). Minimum energy for linear systems with finite horizon: a non-standard Riccati equation. MATHEMATICS OF CONTROL SIGNALS AND SYSTEMS, p. 1-47. ISSN 0932-4194. http://dx.doi.org/10.1007/s00498-017-0204-y.
  • Gozzi, Fausto; Masiero, Federica (2017). Stochastic Optimal Control with Delay in the Control II: Verification Theorem and Optimal Feedbacks. SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, p. 3013-3038. ISSN 0363-0129. http://dx.doi.org/10.1137/16M1073637.
  • Fabbri, Giorgio; Gozzi, Fausto; Swiech, Andrzej (2017). Stochastic Optimal Control in Infinite Dimensions: Dynamic Programming and HJB Equations. Springer, p. 1-916. ISBN: 978-3-319-53066-6. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-53067-3.
  • Gozzi, Fausto; Masiero, Federica (2017). Stochastic Optimal Control with Delay in the Control I: solution through partial smoothing.. SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, p. 2981-3012. ISSN 0363-0129. http://dx.doi.org/10.1137/16M1070128.
  • AUGERAUD VERON, Emmanuelle; Bambi, Mauro; Gozzi, Fausto (2017). Solving Internal Habit Formation Models Through Dynamic Programming in Infinite Dimension. JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS, p. 584-611. ISSN 0022-3239. http://dx.doi.org/10.1007/s10957-017-1073-8.
  • Bambi, Mauro; DI GIROLAMI, Cristina; Federico, Salvatore; Gozzi, Fausto (2017). Generically distributed investments on flexible projects and endogenous growth. ECONOMIC THEORY, p. 521-558. ISSN 0938-2259. http://dx.doi.org/10.1007/s00199-015-0946-z.
  • Federico, Salvatore; Gassiat, Paul; Gozzi, Fausto (2017). Impact of time illiquidity in a mixed market without full observation. MATHEMATICAL FINANCE, p. 401-437. ISSN 0960-1627. http://dx.doi.org/10.1111/mafi.12101.
  • Federico, Salvatore; Gozzi, Fausto (2017). Mild solutions of semilinear elliptic equations in Hilbert spaces. JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS, p. 3343-3389. ISSN 0022-0396. http://dx.doi.org/10.1016/j.jde.2016.11.031.
  • Federico, Salvatore; Gassiat, Paul; Gozzi, Fausto (2015). Utility maximization with current utility on the wealth: regularity of solutions to the HJB equation. FINANCE AND STOCHASTICS, p. 415-448. ISSN 0949-2984. http://dx.doi.org/10.1007/s00780-015-0257-z.
  • BAMBI Mauro; GOZZI Fausto; LICANDRO Omar; (2014). Endogenous Growth and Wave-like Business Fluctuations.. JOURNAL OF ECONOMIC THEORY, p. 68-111. ISSN 0022-0531. http://dx.doi.org/10.1016/j.jet.2014.08.004.
  • DI GIACINTO M.; FEDERICO S.; GOZZI F.; VIGNA E. (2014). Income drawdown Option with Minimum Guarantees. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, p. 610-624. ISSN 0377-2217.
  • R. Boucekkine; G. Fabbri; F. Gozzi (2014). Egalitarianism under population change: age structure does matter. JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS, p. 86-100. ISSN 0304-4068.
  • GASSIAT P.; GOZZI F.; PHAM H. (2014). Investment/consumption problem in illiquid markets with regime-switching. SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, p. 1761-1786. ISSN 0363-0129.
  • M. BAMBI; G. FABBRI; F. GOZZI (2012). Optimal policy and consumption smoothing effects in the time-to-build AK model. ECONOMIC THEORY, p. 635-669. ISSN 0938-2259. http://dx.doi.org/10.1007/s00199-010-0577-3.
  • DI GIACINTO M; FEDERICO S; F. GOZZI (2011). Pension Funds with a Minimum Guarantee: A Stochastic Control Approach. FINANCE AND STOCHASTICS, p. 297-342. ISSN 0949-2984. http://dx.doi.org/10.1007/s00780-010-0127-7.
  • R. Boucekkine; G. Fabbri; F. Gozzi (2011). Revisiting the optimal population size problem under endogenous growth: Minimal utility level and finite life. ASIA-PACIFIC JOURNAL OF ACCOUNTING & ECONOMICS, p. 287-306. ISSN 1608-1625.
  • FEDERICO S; GOLDYS B; F. GOZZI (2011). HJB Equations for the Optimal Control of Differential Equations with Delays and State Constraints, II: Optimal Feedbacks and Approximations. SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, p. 2378-2414. ISSN 0363-0129.
  • F. GOZZI; SWIECH A; ZHOU X.Y (2010). Erratum to "A corrected proof of the stochastic verification theorem within the framework of viscosity solutions". SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, p. 4177-4179. ISSN 0363-0129.
  • BOUCEKKINE RAOUF; FABBRI GIORGIO; F. GOZZI (2010). Maintenance and Investment: Complements or Substitutes? A Reappraisal. JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS & CONTROL, p. 2420-2439. ISSN 0165-1889.
  • FEDERICO S; GOLDYS B; F. GOZZI (2010). HJB Equations for the Optimal Control of DDE’s with State Constraints, I: Regularity of Viscosity Solutions. SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, p. 4910-4937. ISSN 0363-0129.
  • FAGGIAN S; F. GOZZI (2010). Optimal investment models with vintage capital: Dynamic programming approach. JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS, p. 416-437. ISSN 0304-4068. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmateco.2010.02.006.
  • FABBRI G; F. GOZZI; SWIECH A (2009). Verification theorem and construction of epsilon-optimal controls for control of abstract evolution equations. JOURNAL OF CONVEX ANALYSIS, ISSN 0944-6532.
  • F. GOZZI; MARINELLI C; SAVIN S (2009). Optimal advertising under uncertainty with carryover effects. JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS, ISSN 0022-3239.
  • F. GOZZI; SWIECH A.; ZHOU X.Y. (2009). A Corrected Proof of the Stochastic Verification Theorem within the Framework of Viscosity Solutions. SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, p. 2009-2019. ISSN 0363-0129.
  • CRETAROLA A; F. GOZZI; PHAM H; TANKOV P (2009). Optimal consumption in illiquid markets. FINANCE AND STOCHASTICS, ISSN 0949-2984.