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Bitcoin, Brexit and other Bubble Stories - Evidence from Quantitative Models

18 ottobre 2018 ore 12:00 - 13:00

Aula 207, Sede di Viale Romania, 32

Speaker: Marco Scaringi, Intesa San Paolo

Abstract:

We develop a bubble detection methodology based on a combination of quantitative models, calibration approaches, global stochastic optimization algorithms, and sentiment analysis. We apply such methodology to a variety of financial data related to cryptocurrency, Brexit and tech bubbles, confirming ex-ante a number of bubble events actually observed ex-post.