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Cecilia Prosdomici

Nome

Cecilia

Cognome

Prosdocimi

Dipartimento

DEF

Area Scientifico Disciplinare

FINANZA

Titolo del programma di ricerca

Modelli matematici per il rischio di liquidità in finanza

Docente responsabile

Fausto Gozzi

Inizio attività

2/01/2011

Termine attività

31/12/2014

Breve curriculum vitae

Cecilia Prosdocimi si laurea in Matematica presso l’Università degli Studi di Padova sotto la guida di Wolfgang Runggaldier nel Settembre 2006. Consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Matematica Computazionale presso l’Università degli Studi di Padova, sotto la supervisione di Lorenzo Finesso, Laszlo Gerencser e Wolfgang Runggaldier. Durante il dottorato trascorre cinque mesi presso l’Accademia delle Scienze Ungheresi, e una settimana come ospite invitato presso l’Università di Navarra. Da Novembre 2009 a Novembre 2010 usufruisce di un assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Firenze, collaborando con Giacomo Scandolo.Svolge attività didattica come assistente ai corsi di Statistica della laurea triennale in Biotecnologie (A.A. 2007-2008) e di Calcolo delle Probabilità della laurea triennale in Matematica (A.A. 2010-2011, 2011-2012) presso l’Università degli Studi di Padova. Presenta i suoi risultati in numerose conferenze nazionali ed internazionali.

Pubblicazioni

  • L.Gerencsér, C.Prosdocimi Input-Output Properties of the Hinkley Detector, in Systems and Control Letters 60, 7, 2011, pp.486-491
  • F.Leisen, C.Prosdocimi A note on Variance Bounding for continuous time Markov chains in Statistics and Probability Letters, 81, 1, 2011, pp. 153-156
  • L.Gerencsér, C.Prosdocimi Change Detection for Hidden Markov Models, Proceedings of the 19th International Symposium on the Mathematical Theory of Networks and Systems, Budapest, 5-9 July 2010, pp.1761-1764
  • L.Finesso, C.Prosdocimi Stochastic realization of binary exchangeable processes, Proceedings of the 19th International Symposium on the Mathematical Theory of Networks and Systems, Budapest, 5-9 July 2010, pp.1859-1864
  • L.Finesso, C.Prosdocimi Partially Exchangeable Hidden Markov Models, Proceedings of European Control Conference 2009, Budapest, 23-26 August 2009, pp.3910-3914
  • R.Frey, C.Prosdocimi, W.J.Runggaldier Affine credit risk models under incomplete information, Stochastic  Processes and Applications to Mathematical Finance - Proceedings of the 6th Ritsumeikan International Symposium, (J. Akahori, S. Ogawa, S.Watanabe, eds.), World Scienti_c, 2007, pp. 97-113

Ricerche in corso

  • con Fausto Gozzi, Enrico Biffis e Salvatore Federico, studiamo l’effetto della possibilità di pensionamento volontario sulle strategie d’investimento. Dal punto di vista matematico, affrontiamo un problema di arresto ottimo-investimento ottimo per dinamiche con ritardo, utilizzando la programmazione dinamica e la teoria della dualità;
  • con Lorenzo Finesso studiamo la caratterizazione di processi scambiabili e parzialmente scambiabili con misura di mescola concentrata;
  • con Laszlo Gerencsér ci occupiamo di problemi di change-detection per sistemi gaussiani;
  • con Marco Isopi studiamo limiti di scala per processi scambiabili;